PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с FNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRAX с FNGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGRAX (MFS International Growth Fund) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRAX returned 9.88%/yr vs 6.74%/yr for FNGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGRAX charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и FNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции MGRAX превзошли акции FNGAX по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.74% соответственно.

MGRAX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.04%
1 год
6.87%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.88%

FNGAX

1 день
0.47%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-3.71%
3 года*
3.90%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRAX и FNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		0.45%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-1.74%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%

Correlation

The correlation between MGRAX and FNGAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.85

The correlation between MGRAX and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

Franklin International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с MDISXMGRAX с MGRVXMGRAX с FRVLXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIX
Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с TQQQFNGAX с YINNFNGAX с SPY

Доходность на риск

MGRAX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRAXFNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.22

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.19

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.23

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.63

+2.32

MGRAX vs. FNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа FNGAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и FNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и FNGAX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и FNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRAXFNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-53.35%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.35%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-23.26%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-47.24%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-47.24%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-22.41%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-14.19%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

6.27%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и FNGAX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 5.61%, в то время как у Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRAXFNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.41%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.47%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.95%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.47%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

20.20%

-4.59%

Сравнение комиссий MGRAX и FNGAX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FNGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и FNGAX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FNGAX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.32%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.33%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Часто задаваемые вопросы

MGRAX and FNGAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGAX has higher volatility (6.41%) compared to MGRAX (5.61%). In terms of maximum drawdown, MGRAX dropped -55.29% vs FNGAX's -53.35%.

MGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRAX и FNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор