PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с FNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRAX с FNGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRAX (MFS International Growth Fund) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRAX returned 9.54%/yr vs 6.03%/yr for FNGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGRAX charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и FNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции MGRAX превзошли акции FNGAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 6.03% соответственно.

MGRAX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.11%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.54%

FNGAX

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-3.22%
3 года*
2.68%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRAX и FNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		2.84%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-2.55%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%

Correlation

The correlation between MGRAX and FNGAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г.

0.85

The correlation between MGRAX and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

Franklin International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MDISXMGRAX с MGRVXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIX
Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с TQQQFNGAX с YINNFNGAX с SPY

Доходность на риск

MGRAX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXFNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.15

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.08

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.15

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

-0.42

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. FNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FNGAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и FNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXFNGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и FNGAX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и FNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRAXFNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-53.35%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.35%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-23.26%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-47.24%

+16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-47.24%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-23.05%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-14.17%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

6.08%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и FNGAX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 4.08%, в то время как у Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRAXFNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.98%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

13.53%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

17.36%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.35%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.33%

-4.60%

Сравнение комиссий MGRAX и FNGAX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии FNGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и FNGAX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности FNGAX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.35%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.20%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Часто задаваемые вопросы

MGRAX and FNGAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGAX has higher volatility (4.98%) compared to MGRAX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGRAX dropped -55.29% vs FNGAX's -53.35%.

MGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRAX и FNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор