PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		-3.56%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRAX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции FIGSX немного впереди с 9.60%.

MGRAX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
10.99%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.17%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий MGRAX и FIGSX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

MGRAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.74

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

3.83

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGSX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между MGRAX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и FIGSX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.55%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и FIGSX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-34.47%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.89%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-34.47%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-34.47%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-10.60%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.49%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и FIGSX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.09%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.23%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

19.24%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.61%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.54%

-1.88%