Сравнение MGQIX с SSGLX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.89%/yr vs 10.17%/yr for SSGLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 6.89% против 10.17% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 6.89%
SSGLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам MGQIX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -5.58% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.57% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between MGQIX and SSGLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between MGQIX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
MGQIX
SSGLX
Сравнение MGQIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.49 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.53 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и SSGLX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -35.88% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -11.22% | -26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -13.56% | -34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -30.08% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -35.88% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.98% | -2.66% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.20% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 2.93% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и SSGLX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.99%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.20% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.60% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 14.58% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 14.93% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.12% | +5.77% |
Сравнение комиссий MGQIX и SSGLX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и SSGLX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.92% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and SSGLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (6.20%) compared to MGQIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор