Сравнение MGPIX с RIPIX
MGPIX (ProFunds Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MGPIX returned 1.84%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGPIX charges 1.69%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
MGPIX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 7.62%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGPIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 17.62% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -14.92% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between MGPIX and RIPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between MGPIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGPIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
MGPIX
RIPIX
Сравнение MGPIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGPIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.22 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | -0.52 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и RIPIX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGPIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -41.89% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -16.38% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -17.28% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -41.89% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -27.00% | +25.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -18.05% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.85% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и RIPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGPIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.15% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 11.14% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 13.32% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 15.47% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.15% | +5.12% |
Сравнение комиссий MGPIX и RIPIX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и RIPIX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 2.91% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MGPIX and RIPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGPIX has higher volatility (5.85%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, MGPIX dropped -54.61% vs RIPIX's -41.89%.
MGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGPIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор