PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGPIX с PMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MGPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		0.10%5.56%13.77%15.40%-20.47%-6.46%20.28%24.09%-12.06%18.08%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-0.39%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, MGPIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 16.99% соответственно.

MGPIX

1 день
-1.41%
1 месяц
-8.70%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.80%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
5.90%

PMPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-35.81%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
16.28%
1 год
139.44%
3 года*
50.72%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Growth Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с MGPIX:
MGPIX с VFHMGPIX с AGTHXMGPIX с BIPIXMGPIX с UOPIXMGPIX с BARAXMGPIX с OTPIXMGPIX с CTIGX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий MGPIX и PMPIX

MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

MGPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGPIX
Ранг доходности на риск MGPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGPIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.13

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.27

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.38

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

11.61

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGPIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.13

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между MGPIX и PMPIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGPIX и PMPIX

Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PMPIX в 0.43%

TTM202520242023202220212020
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		3.42%3.42%0.91%0.00%3.26%1.47%2.69%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.43%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGPIX и PMPIX

Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.61%

-94.34%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-41.66%

+27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-61.05%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-65.94%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.17%

-42.59%

+28.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-59.86%

+48.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

12.13%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 7.03%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

23.48%

-16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

55.98%

-43.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

67.44%

-45.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

52.07%

-29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

52.81%

-31.65%