PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOYX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MGOYX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.80% против 13.73% соответственно.

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с CTIGXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с BARAX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий MGOYX и TGFRX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

MGOYX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.59

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.93

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.48

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между MGOYX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и TGFRX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и TGFRX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOYXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-95.35%

+38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.01%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-95.35%

+54.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-95.35%

+54.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-92.38%

+87.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-31.67%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.24%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и TGFRX

Текущая волатильность для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) составляет 6.20%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOYXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

12.37%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

24.40%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

35.36%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

793.45%

-768.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

561.16%

-537.93%