Сравнение MGOV с XTRE
MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds. MGOV is actively managed, while XTRE is passively managed. Over the past year, MGOV returned 6.09% vs 3.02% for XTRE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.
Доходность
Сравнение доходности MGOV и XTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью 0.02%.
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGOV и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.34% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 3.37% |
Correlation
The correlation between MGOV and XTRE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between MGOV and XTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOV vs. XTRE — Ранг доходности на риск
MGOV
XTRE
Сравнение MGOV c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.99 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.78 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и XTRE
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и XTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOV | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -2.89% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -1.53% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.05% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.83% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.53% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и XTRE
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOV | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.63% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.50% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 2.14% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 3.32% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 3.32% | +2.63% |
Сравнение комиссий MGOV и XTRE
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и XTRE
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности XTRE в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.97% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
MGOV and XTRE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOV has higher volatility (1.71%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs XTRE's -2.89%.
On 1-year performance, MGOV leads with 6.09% vs 3.02% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.09% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.00% for XTRE.
They also come from different issuers: First Trust and BondBloxx. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.05% for XTRE.
XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOV и XTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор