PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGOV с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGOV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и USFR


2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
0.21%8.54%1.55%4.56%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


MGOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий MGOV и USFR

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

MGOV vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3737
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGOVUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

14.37

-13.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

42.77

-41.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

10.64

-9.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

103.21

-101.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

658.56

-654.47

MGOV vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGOVUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

14.37

-13.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.57

-0.64

Корреляция

Корреляция между MGOV и USFR составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и USFR

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
4.96%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и USFR

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


MGOVUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-1.36%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-0.04%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.16%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и USFR

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGOVUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.08%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

0.19%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

0.29%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

0.41%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

0.81%

+5.20%