Сравнение MGOV с SMBS
MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. MGOV is actively managed, while SMBS is passively managed. Over the past year, MGOV returned 6.00% vs 5.91% for SMBS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности MGOV и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 1.60%.
MGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGOV и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 1.31% | 8.54% | -0.14% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 1.60% | 8.15% | -0.16% |
Correlation
The correlation between MGOV and SMBS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MGOV and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOV vs. SMBS — Ранг доходности на риск
MGOV
SMBS
Сравнение MGOV c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGOV | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.10 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.73 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGOV и SMBS
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOV | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -3.20% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.83% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.46% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.85% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.88% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и SMBS
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.14%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOV | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.32% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.18% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.12% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.86% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.86% | +1.06% |
Сравнение комиссий MGOV и SMBS
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и SMBS
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SMBS в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 5.31% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.12% | 4.83% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGOV and SMBS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMBS has higher volatility (1.32%) compared to MGOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs SMBS's -3.20%.
On 1-year performance, MGOV leads with 6.00% vs 5.91% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MGOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.00% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 5.12% for SMBS.
MGOV is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.03% for SMBS.
SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOV и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор