Сравнение MGOV с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
MGOV и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | -0.35% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и SMBS
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Доходность на риск
MGOV vs. SMBS — Ранг доходности на риск
MGOV
SMBS
Сравнение MGOV c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.53 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и SMBS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и SMBS
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и SMBS
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -3.20% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.83% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.56% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.77% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.99% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и SMBS
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеют волатильность 1.77% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.83% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.75% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 4.77% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.91% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.91% | +1.10% |