Сравнение MGOV с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
MGOV и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и GBIL
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
MGOV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
MGOV
GBIL
Сравнение MGOV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 16.02 | -15.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 81.70 | -80.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 24.00 | -22.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 200.44 | -199.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 1,299.94 | -1,295.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 16.02 | -15.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 4.79 | -3.86 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и GBIL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и GBIL
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и GBIL
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -0.76% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.02% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.04% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.00% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и GBIL
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.08% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.15% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 0.25% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.58% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.47% | +5.54% |