PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLIX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLIX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		-1.31%3.60%-2.85%11.32%-26.94%29.71%2.18%26.29%-3.68%10.26%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, MGLIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции MGLIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.37% против 8.14% соответственно.

MGLIX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.69%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
3.37%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Real Estate Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с TIREXMGLIX с CREMXMGLIX с FESIXMGLIX с FRIFXMGLIX с FRIRXMGLIX с FSREXMGLIX с FSRNX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с GRIFXPJEZX с BRIIXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий MGLIX и PJEZX

MGLIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund

Доходность на риск

MGLIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLIXPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.48

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.76

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.70

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

3.00

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLIXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между MGLIX и PJEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLIX и PJEZX

Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.28%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок MGLIX и PJEZX

Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLIXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-43.43%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.12%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-34.60%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-43.43%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-5.65%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.19%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLIX и PJEZX

MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 5.04% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLIXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.49%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

17.06%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.93%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

21.15%

-4.37%