Сравнение MGLIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGLIX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGLIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLIX MFS Global Real Estate Fund | -2.98% | 3.60% | -2.85% | 11.32% | -26.94% | 29.71% | 2.18% | 26.29% | -3.68% | 10.26% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MGLIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGLIX имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции FSRNX немного отстают с 3.12%.
MGLIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 3.20%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGLIX и FSRNX
MGLIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
MGLIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
MGLIX
FSRNX
Сравнение MGLIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGLIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.06 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGLIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MGLIX и FSRNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGLIX и FSRNX
Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLIX MFS Global Real Estate Fund | 3.34% | 3.24% | 2.59% | 1.86% | 5.97% | 2.12% | 1.00% | 5.79% | 3.15% | 1.87% | 5.62% | 7.40% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MGLIX и FSRNX
Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGLIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -44.26% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.45% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -34.27% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -44.26% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -11.07% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -9.77% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.18% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGLIX и FSRNX
MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGLIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.21% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 9.20% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.38% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.89% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.41% | -4.64% |