Сравнение MGINX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.13% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SSLCX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
MGINX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
MGINX
SSLCX
Сравнение MGINX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.97 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.89 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 2.88 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SSLCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SSLCX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SSLCX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -63.14% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -10.06% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -22.57% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -48.07% | +32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -3.65% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -11.38% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.09% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SSLCX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.03% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 11.18% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 17.61% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 17.65% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 21.07% | -13.57% |