PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIFX с JEEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).

MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и JEEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		7.88%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		11.67%25.51%13.24%4.74%-8.48%13.97%2.53%23.46%

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у JEEIX с доходностью 11.67%.

MGIFX

1 день
0.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.88%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.28%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

JEEIX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
11.67%
6 месяцев
15.45%
1 год
27.03%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPIEXMGIFX с CSUIXMGIFX с FSTEXMGIFX с PSPFXMGIFX с VENAXMGIFX с BGLYXMGIFX с FMGIX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с IGNAXJEEIX с NMFIXJEEIX с DLDRXJEEIX с FNARXJEEIX с GGINXJEEIX с TORIXJEEIX с APWEX

Сравнение комиссий MGIFX и JEEIX

И MGIFX, и JEEIX имеют комиссию равную 0.95%.

MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund

Доходность на риск

MGIFX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXJEEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.01

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.62

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

16.58

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между MGIFX и JEEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и JEEIX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности JEEIX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		7.00%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.14%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и JEEIX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и JEEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIFXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-30.39%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.76%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-22.02%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.68%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.47%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.69%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и JEEIX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIFXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.59%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

6.93%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.92%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

12.79%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

14.17%

+1.74%