PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с JGH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.01%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		-0.04%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у JGH с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 5.11% против 8.55% соответственно.

MGHYX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.98%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.11%

JGH

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-3.30%
1 год
4.71%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий MGHYX и JGH

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.34

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.51

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.09

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.44

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.82

1.25

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.34

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между MGHYX и JGH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и JGH

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности JGH в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.31%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		10.07%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и JGH

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-43.79%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-9.14%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-28.66%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-43.79%

+21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-5.21%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-7.09%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.10%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и JGH

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.49%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.07%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

8.30%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

13.85%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

13.67%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

15.85%

-9.95%