Сравнение MGFIX с CHTTX
MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MGFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MGFIX returned 1.18%/yr vs 8.16%/yr for CHTTX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MGFIX charges 0.68%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности MGFIX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGFIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CHTTX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям CHTTX по среднегодовой доходности: 1.18% против 8.16% соответственно.
MGFIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.18%
CHTTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам MGFIX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 0.23% | 7.26% | 1.50% | 6.69% | -13.17% | -9.68% | 7.34% | 11.11% | -1.82% | 6.78% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 2.27% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between MGFIX and CHTTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г. | 0.01 |
Over the past year, MGFIX and CHTTX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGFIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
MGFIX
CHTTX
Сравнение MGFIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGFIX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.26 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.46 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGFIX и CHTTX
Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGFIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -58.30% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -17.80% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -17.80% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -20.38% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -42.58% | +17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -11.90% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -7.82% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 10.13% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFIX и CHTTX
Текущая волатильность для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) составляет 1.08%, в то время как у AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGFIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.23% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 9.61% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 19.02% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 18.56% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 20.28% | -15.03% |
Сравнение комиссий MGFIX и CHTTX
MGFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFIX и CHTTX
Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 4.11% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MGFIX and CHTTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (4.23%) compared to MGFIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, MGFIX dropped -25.03% vs CHTTX's -58.30%.
MGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGFIX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор