Сравнение MGEMX с FCEEX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MGEMX returned -5.95%/yr vs 9.39%/yr for FCEEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у FCEEX с доходностью 21.57%.
MGEMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- -27.72%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- 2.90%
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 26.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 27.69% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between MGEMX and FCEEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between MGEMX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
MGEMX
FCEEX
Сравнение MGEMX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.92 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 10.07 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и FCEEX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -34.68% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -12.98% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -15.47% | -37.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -31.37% | -21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -7.05% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -11.14% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 3.75% | +28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и FCEEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 10.17% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 19.55% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 21.63% | +35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 17.80% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.86% | +6.17% |
Сравнение комиссий MGEMX и FCEEX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и FCEEX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MGEMX and FCEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGEMX has higher volatility (11.54%) compared to FCEEX (10.17%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор