Сравнение MGC с STRN
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. MGC is passively managed, while STRN is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности MGC и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
MGC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 15.89%
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGC и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.09% | 8.27% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between MGC and STRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. STRN — Ранг доходности на риск
MGC
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGC c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGC и STRN
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -15.43% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -8.89% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.00% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 26.85% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 26.85% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 26.85% | -8.63% |
Сравнение комиссий MGC и STRN
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и STRN
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.91% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGC and STRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
MGC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.15% for STRN.
MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and SmartWay. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для MGC и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор