PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGAFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGAFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		-1.01%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 3.91% соответственно.

MGAFX

1 день
2.26%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.81%
1 год
15.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.81%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MPLIXMGAFX с MIIAXMGAFX с MMSIXMGAFX с MCONXMGAFX с MMDEXMGAFX с MBAPXMGAFX с TPDAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий MGAFX и SIFAX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio

Доходность на риск

MGAFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.03

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.86

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.49

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

8.92

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.25

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между MGAFX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и SIFAX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.48%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и SIFAX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGAFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-23.62%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-3.07%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-8.32%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-14.69%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-0.35%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-8.65%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.25%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и SIFAX

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGAFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.04%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

3.93%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

5.30%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

5.50%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

5.16%

+8.93%