PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGAFX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGAFX с FSIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MGAFX returned 10.79%/yr vs 5.75%/yr for FSIRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGAFX charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности MGAFX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGAFX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у FSIRX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции FSIRX по среднегодовой доходности: 10.79% против 5.75% соответственно.

MGAFX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.82%
1 год
23.17%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.79%

FSIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.87%
1 год
16.32%
3 года*
10.11%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGAFX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		10.62%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		8.63%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between MGAFX and FSIRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.60

Over the past year, the correlation between MGAFX and FSIRX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Growth Portfolio

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MBAPXMGAFX с MCONXMGAFX с MMSIXMGAFX с MVIAXMGAFX с MIIAXMGAFX с MMDEXMGAFX с MPLIX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с FSRRXFSIRX с ZTRFSIRX с STDAXFSIRX с FCSRXFSIRX с FSRKXFSIRX с SIFAXFSIRX с FYMIX

Доходность на риск

MGAFX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGAFX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAFXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.52

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.92

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.70

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

8.11

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

31.78

-18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGAFX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGAFX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа FSIRX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGAFX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAFXFSIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MGAFX и FSIRX

Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGAFXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-33.39%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-2.05%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-5.81%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-12.82%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

-19.98%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.83%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.17%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.52%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGAFX и FSIRX

Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGAFXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.31%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

3.77%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

4.74%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

6.92%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

6.74%

+7.38%

Сравнение комиссий MGAFX и FSIRX

MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGAFX и FSIRX

Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FSIRX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.19%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.04%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%

Часто задаваемые вопросы

MGAFX and FSIRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGAFX has higher volatility (3.15%) compared to FSIRX (1.31%). In terms of maximum drawdown, MGAFX dropped -28.63% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGAFX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор