PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFWTX с NMAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWTX с NMAI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MFWTX (MFS Global Total Return Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, MFWTX returned 10.00%/yr vs 18.19%/yr for NMAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWTX charges 1.09%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и NMAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у NMAI с доходностью 12.55%.

MFWTX

1 день
0.16%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
4.22%
С начала года
6.39%
1 год
12.83%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.11%
10 лет*
6.25%

NMAI

1 день
-2.12%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
9.39%
С начала года
12.55%
1 год
23.67%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWTX и NMAI

2026 (YTD)20252024202320222021
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		6.39%15.48%3.92%10.29%-10.86%1.01%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		12.55%20.03%11.65%19.52%-26.38%-4.91%

Correlation

The correlation between MFWTX and NMAI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.66

The correlation between MFWTX and NMAI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENXMFWTX с AMECXMFWTX с CAIBX
Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с WINC.ASNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD

Доходность на риск

MFWTX vs. NMAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c NMAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFWTXNMAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.74

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.37

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.00

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

8.34

-1.51

MFWTX vs. NMAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMAI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и NMAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и NMAI

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и NMAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWTXNMAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-37.40%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-11.88%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-13.05%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.67%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-13.74%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.84%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и NMAI

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 1.87%, в то время как у Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWTXNMAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.88%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

11.77%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

13.64%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

16.65%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.65%

-7.09%

Сравнение комиссий MFWTX и NMAI

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и NMAI

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности NMAI в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		7.79%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.35%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFWTX and NMAI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAI has higher volatility (4.88%) compared to MFWTX (1.87%). In terms of maximum drawdown, MFWTX dropped -33.22% vs NMAI's -37.40%.

MFWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWTX и NMAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор