PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.58% соответственно.

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий MFWIX и SSGLX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

MFWIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.12

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.00

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

7.90

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между MFWIX и SSGLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и SSGLX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и SSGLX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-35.88%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.22%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-30.08%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-35.88%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.87%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.32%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.84%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и SSGLX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.44%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

10.02%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

15.49%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

14.49%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

16.15%

-6.55%