Сравнение MFTNX с QCFRX
MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTNX charges 1.56%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFTNX показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 14.49%.
MFTNX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 5.20%
QCFRX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFTNX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 9.42% | 9.44% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 14.49% | 2.02% |
Correlation
The correlation between MFTNX and QCFRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTNX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
MFTNX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFTNX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFTNX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и QCFRX
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -8.00% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -3.49% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -1.95% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.03% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 15.03% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 15.03% | +6.96% |
Сравнение комиссий MFTNX и QCFRX
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и QCFRX
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.85% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFTNX and QCFRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFTNX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор