PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 5.47% против 4.16% соответственно.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий MFTNX и AQMNX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

MFTNX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.16

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.70

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.96

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

11.46

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.16

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.17

Корреляция

Корреляция между MFTNX и AQMNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и AQMNX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и AQMNX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-27.50%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-5.29%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-13.70%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-24.13%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-0.95%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.50%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.83%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и AQMNX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.59%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

6.68%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

9.48%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

11.48%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

10.32%

+11.76%