Сравнение MFTFX с QCFRX
MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTFX charges 1.54%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 15.48%.
MFTFX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 5.01%
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFTFX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 9.31% | 9.48% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
Correlation
The correlation between MFTFX and QCFRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTFX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
MFTFX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFTFX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFTFX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и QCFRX
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTFX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -8.00% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.66% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -1.94% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTFX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 15.03% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.03% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.03% | +7.02% |
Сравнение комиссий MFTFX и QCFRX
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и QCFRX
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFTFX and QCFRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFTFX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор