Сравнение MFSV с MFVL
MFSV (MFS Active Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.85%.
MFSV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 7.36% | 1.82% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -1.85% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MFSV and MFVL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
MFSV
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFSV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSV и MFVL
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -7.03% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -5.44% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.62% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 12.12% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.12% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.12% | +1.54% |
Сравнение комиссий MFSV и MFVL
MFSV берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и MFVL
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 1.47% | 1.53% | 0.11% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and MFVL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSV is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSV is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
MFSV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: MFS and Motley Fool. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор