Сравнение MFSSX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
MFSSX управляется MFS. Фонд был запущен 8 апр. 1985 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MFSSX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFSSX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSSX MFS Massachusetts Municipal Bond Fund | -0.37% | 4.04% | 1.94% | 5.59% | -10.79% | 2.02% | 3.71% | 7.56% | 0.77% | 1.55% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MFSSX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
MFSSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.69%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFSSX и DCARX
MFSSX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
MFSSX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
MFSSX
DCARX
Сравнение MFSSX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSSX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.06 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.97 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.99 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 12.16 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.06 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.20 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MFSSX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSSX и DCARX
Дивидендная доходность MFSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSSX MFS Massachusetts Municipal Bond Fund | 3.22% | 4.20% | 2.81% | 2.43% | 1.84% | 1.91% | 2.44% | 3.27% | 3.42% | 3.74% | 3.64% | 3.70% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFSSX и DCARX
Максимальная просадка MFSSX за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSSX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFSSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -12.27% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -0.93% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -4.79% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.24% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.76% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.23% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSSX и DCARX
MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MFSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFSSX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.51% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.71% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.28% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 2.25% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.93% | +1.40% |