Сравнение MFSMX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
MFSMX управляется MFS. Фонд был запущен 30 окт. 1984 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MFSMX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFSMX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | -0.98% | 4.70% | 1.68% | 5.96% | -10.48% | 2.55% | 3.98% | 6.65% | 1.29% | 4.40% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MFSMX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
MFSMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.78%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFSMX и USMTX
MFSMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
MFSMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
MFSMX
USMTX
Сравнение MFSMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSMX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.97 | -3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 7.18 | -6.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.38 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 6.97 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 37.45 | -34.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.97 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.62 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между MFSMX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSMX и USMTX
Дивидендная доходность MFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 3.25% | 4.22% | 2.86% | 2.52% | 1.78% | 1.89% | 2.49% | 3.25% | 3.35% | 3.47% | 3.50% | 3.69% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFSMX и USMTX
Максимальная просадка MFSMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSMX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFSMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -1.98% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.40% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -1.92% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.30% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.19% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.07% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSMX и USMTX
MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFSMX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.22% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.40% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 0.70% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.72% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.75% | +3.36% |