Сравнение MFSMX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MFSMX управляется MFS. Фонд был запущен 30 окт. 1984 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFSMX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFSMX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | -0.68% | 4.70% | 1.68% | 5.96% | -10.48% | 2.55% | 3.98% | 6.65% | 1.29% | 4.40% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MFSMX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MFSMX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.77% соответственно.
MFSMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.81%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFSMX и DMREX
MFSMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MFSMX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MFSMX
DMREX
Сравнение MFSMX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSMX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.23 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.23 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.90 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 9.35 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.23 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между MFSMX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSMX и DMREX
Дивидендная доходность MFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 3.24% | 4.22% | 2.86% | 2.52% | 1.78% | 1.89% | 2.49% | 3.25% | 3.35% | 3.47% | 3.50% | 3.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MFSMX и DMREX
Максимальная просадка MFSMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSMX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFSMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -13.22% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.92% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -5.33% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.37% | -13.22% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.32% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.89% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.29% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSMX и DMREX
MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFSMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.48% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.71% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 1.17% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.47% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.14% | +0.97% |