Сравнение MFSM с BPH
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 0.65% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between MFSM and BPH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. BPH — Ранг доходности на риск
MFSM
BPH
Сравнение MFSM c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSM | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 9.48 | -8.37 |
Просадки
Сравнение просадок MFSM и BPH
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -2.35% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.08% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 25.75% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 25.75% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 25.75% | -22.31% |
Сравнение комиссий MFSM и BPH
MFSM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и BPH
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and BPH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for MFSM.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for BPH.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: MFS and Precidian. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор