Сравнение MFRFX с NWAUX
MFRFX (MFS Research Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MFRFX returned 9.82%/yr vs 10.15%/yr for NWAUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFRFX charges 0.78%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.
Доходность
Сравнение доходности MFRFX и NWAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFRFX показывает доходность 6.29%, а NWAUX немного ниже – 6.26%.
MFRFX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.05%
NWAUX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFRFX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | 6.29% | 12.80% | 18.77% | 22.49% | -17.21% | 21.60% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 6.26% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Correlation
The correlation between MFRFX and NWAUX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between MFRFX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFRFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
MFRFX
NWAUX
Сравнение MFRFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFRFX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.66 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 1.46 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFRFX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.44 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MFRFX и NWAUX
Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и NWAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFRFX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -21.07% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.70% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.31% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -21.07% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -9.95% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -6.93% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.03% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFRFX и NWAUX
Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 2.70%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFRFX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.63% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.70% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 10.09% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.10% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.93% | +1.67% |
Сравнение комиссий MFRFX и NWAUX
MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFRFX и NWAUX
Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности NWAUX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | 15.13% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.84% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFRFX and NWAUX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWAUX has higher volatility (3.63%) compared to MFRFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MFRFX dropped -56.15% vs NWAUX's -21.07%.
MFRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFRFX и NWAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор