Сравнение MFQTX с QQQX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 13.24%/yr for QQQX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 8.65% против 13.24% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам MFQTX и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between MFQTX and QQQX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and QQQX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. QQQX — Ранг доходности на риск
MFQTX
QQQX
Сравнение MFQTX c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.90 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 11.18 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и QQQX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -57.25% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -9.11% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -22.80% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -29.33% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.96% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -2.11% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.99% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 2.36% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и QQQX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.37% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.30% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.75% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.05% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 21.13% | -2.17% |
Сравнение комиссий MFQTX и QQQX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и QQQX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and QQQX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.37%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор