Сравнение MFQTX с BRWIX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.50%/yr vs 11.18%/yr for BRWIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и BRWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.18% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 8.50%
BRWIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам MFQTX и BRWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.27% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 15.39% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
Correlation
The correlation between MFQTX and BRWIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2000 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and BRWIX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск
MFQTX
BRWIX
Сравнение MFQTX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFQTX | BRWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.05 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.84 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFQTX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.40 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и BRWIX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и BRWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -54.49% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -11.28% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -20.82% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -36.71% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -36.71% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -0.80% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -17.59% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 2.48% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и BRWIX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.16%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.74% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 11.62% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 14.33% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.13% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.15% | -1.17% |
Сравнение комиссий MFQTX и BRWIX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и BRWIX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.65% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and BRWIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (4.74%) compared to MFQTX (4.16%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs BRWIX's -54.49%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и BRWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор