PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с NPCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
MFIOX
MFS Income Fund		-0.75%7.37%2.66%7.46%-14.14%1.81%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		3.03%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 3.03%.

MFIOX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.02%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.86%

NPCT

1 день
3.35%
1 месяц
-3.20%
С начала года
3.03%
6 месяцев
-1.87%
1 год
7.63%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с PGSIXNPCT с AAIIXNPCT с FASEXNPCT с AMFIX

Сравнение комиссий MFIOX и NPCT

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
MFIOX
MFS Income Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.64

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.99

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.02

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

2.56

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.64

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.25

+1.60

Корреляция

Корреляция между MFIOX и NPCT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и NPCT

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности NPCT в 12.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.32%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.55%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и NPCT

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-46.77%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-7.30%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-16.35%

+14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-25.61%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.90%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и NPCT

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.39%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.90%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

6.53%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

11.93%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

13.15%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

13.15%

-8.29%