PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIOX с LSYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIOX (MFS Income Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS, while LSYAX is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Over the past 5 years, MFIOX returned 0.75%/yr vs 4.57%/yr for LSYAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LSYAX с доходностью 2.47%.

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%

LSYAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.60%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIOX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%10.83%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.47%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Correlation

The correlation between MFIOX and LSYAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.49

The correlation between MFIOX and LSYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с JMSIXLSYAX с APDFXLSYAX с EEIAXLSYAX с HMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с HYSZX

Доходность на риск

MFIOX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXLSYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.48

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.72

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.08

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

15.02

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LSYAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXLSYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.48

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.07

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и LSYAX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и LSYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIOXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-10.79%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.84%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-5.30%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-10.79%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.86%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.58%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и LSYAX

MFS Income Fund (MFIOX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIOXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.98%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.82%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.53%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

4.29%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

4.20%

+0.67%

Сравнение комиссий MFIOX и LSYAX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и LSYAX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности LSYAX в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.85%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%

Часто задаваемые вопросы

MFIOX and LSYAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFIOX has higher volatility (1.29%) compared to LSYAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs LSYAX's -10.79%.

LSYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIOX и LSYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор