PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHQX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHQX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHQX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHQX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		-0.77%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.16%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

MFHQX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.43%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.00%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий MFHQX и LMSMX

MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

MFHQX
BlackRock Total Return Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

MFHQX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHQX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHQXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.10

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.61

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.40

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHQX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHQX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа LMSMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHQX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHQXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.17

+0.24

Корреляция

Корреляция между MFHQX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHQX и LMSMX

Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.49%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFHQX и LMSMX

Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHQXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-30.76%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-4.83%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-30.18%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-13.02%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-10.07%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHQX и LMSMX

BlackRock Total Return Fund (MFHQX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHQXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.52%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.47%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

6.95%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

10.39%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

8.22%

-3.14%