PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFGSX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFGSX с VSBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFGSX (MFS Government Securities Fund) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, MFGSX returned 0.56%/yr vs 1.78%/yr for VSBIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFGSX charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for VSBIX.

Доходность

Сравнение доходности MFGSX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Government Securities Fund (MFGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFGSX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции MFGSX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.78% соответственно.

MFGSX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.83%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.56%

VSBIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.44%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFGSX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFGSX
MFS Government Securities Fund		-0.27%6.62%-0.16%3.28%-12.54%-2.18%6.25%6.20%0.27%1.93%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.57%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Correlation

The correlation between MFGSX and VSBIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.74

The correlation between MFGSX and VSBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Government Securities Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MFGSX:
MFGSX с SEGMXMFGSX с DFFGXMFGSX с PRGMXMFGSX с MFEKXMFGSX с FNBGXMFGSX с MFEIXMFGSX с RFBAX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSX

Доходность на риск

MFGSX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFGSX
Ранг доходности на риск MFGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFGSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFGSX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Government Securities Fund (MFGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFGSXVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.67

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
4.46

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.18

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

17.23

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFGSX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFGSX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFGSX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFGSXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.67

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.97

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.16

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.09

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MFGSX и VSBIX

Максимальная просадка MFGSX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFGSX и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFGSXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-5.74%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-0.81%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-0.81%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-5.74%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-5.74%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-0.16%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.59%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.20%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MFGSX и VSBIX

MFS Government Securities Fund (MFGSX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что MFGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFGSXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.39%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

0.86%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

1.27%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

1.95%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

1.53%

+3.25%

Сравнение комиссий MFGSX и VSBIX

MFGSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFGSX и VSBIX

Дивидендная доходность MFGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFGSX
MFS Government Securities Fund		3.57%3.47%3.13%2.51%1.19%1.03%1.83%2.11%2.32%2.43%2.31%2.16%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

MFGSX and VSBIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFGSX has higher volatility (1.37%) compared to VSBIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, MFGSX dropped -19.50% vs VSBIX's -5.74%.

VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFGSX и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор