PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Government Securities Fund (MFGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Government Securities Fund (MFGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529821002

CUSIP

552982100

Эмитент

MFS

Дата выпуска

24 июл. 1984 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MFGSX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Government Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Government Securities Fund (MFGSX) показал доход в 2.10% с начала года и 4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFGSX составила 0.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFGSX

С начала года

2.10%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.51%

1 год

4.62%

3 года

0.41%

5 лет

-1.70%

10 лет

0.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%2.30%0.05%0.63%-1.38%2.10%
2024-0.28%-1.55%0.77%-2.50%1.63%1.15%2.09%1.48%1.12%-2.74%1.01%-1.56%0.46%
20232.85%-2.36%2.41%0.59%-1.10%-0.87%-0.30%-0.65%-2.65%-1.62%4.11%3.72%3.89%
2022-1.52%-0.74%-2.57%-3.15%0.22%-1.07%2.09%-2.86%-4.05%-1.56%3.13%-0.59%-12.19%
2021-0.47%-1.55%-0.79%0.70%-0.11%0.39%0.88%-0.22%-0.72%-0.13%0.27%-0.42%-2.18%
20201.79%1.86%1.34%0.75%0.08%0.16%0.82%-0.43%0.04%-0.64%0.32%0.02%6.25%
20190.70%-0.13%1.64%-0.23%1.84%0.89%0.08%2.40%-0.61%0.08%-0.22%-0.32%6.24%
2018-1.13%-0.74%0.61%-0.64%0.73%-0.01%-0.31%0.63%-0.74%-0.76%0.83%1.89%0.31%
20170.21%0.42%-0.19%0.71%0.61%-0.30%0.20%0.92%-0.60%-0.11%-0.21%0.30%1.94%
20161.47%0.66%0.27%-0.02%-0.01%1.48%0.29%-0.28%0.01%-0.78%-2.18%-0.30%0.56%
20151.74%-1.01%0.44%-0.24%-0.13%-0.92%0.58%-0.02%0.58%-0.13%-0.33%-0.23%0.31%
20141.42%0.30%-0.31%0.59%0.98%0.07%-0.33%0.77%-0.42%0.87%0.56%0.07%4.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFGSX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFGSX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFGSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFGSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFGSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFGSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Government Securities Fund (MFGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: -0.30
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.32$0.27$0.14$0.10$0.19$0.21$0.23$0.24$0.23$0.20$0.22

Дивидендный доход

3.37%3.75%3.07%1.60%1.03%1.83%2.14%2.36%2.45%2.34%2.02%2.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.02$0.02$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Government Securities Fund показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MFS Government Securities Fund составляет 9.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.94%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-7.9%19 мар. 1987 г.13828 сент. 1987 г.8525 янв. 1988 г.223
-6.7%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.23027 мар. 1995 г.376
-6.1%14 февр. 1996 г.572 мая 1996 г.1357 нояб. 1996 г.192
-5.46%9 янв. 1992 г.4713 мар. 1992 г.792 июл. 1992 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...