График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Government Securities Fund (MFGSX) показал доход в -0.58% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFGSX составила 0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Government Securities Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MFGSX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 28 авг. 1985 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 27 авг. 1985 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 1.67% | -2.38% | -0.58% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 2.30% | 0.05% | 0.63% | -1.10% | 1.46% | -0.51% | 1.47% | 0.66% | 0.63% | 0.74% | -0.40% | 6.62% |
| 2024 | -0.28% | -1.55% | 0.47% | -2.49% | 1.63% | 0.83% | 2.09% | 1.48% | 1.12% | -2.74% | 1.01% | -1.56% | -0.16% |
| 2023 | 2.85% | -2.36% | 2.41% | 0.59% | -1.10% | -0.87% | -0.30% | -0.93% | -2.65% | -1.93% | 4.11% | 3.72% | 3.28% |
| 2022 | -1.52% | -0.74% | -2.57% | -3.15% | 0.22% | -1.19% | 1.97% | -2.87% | -4.20% | -1.56% | 3.13% | -0.59% | -12.54% |
| 2021 | -0.47% | -1.55% | -0.79% | 0.70% | -0.11% | 0.39% | 0.88% | -0.22% | -0.72% | -0.13% | 0.27% | -0.43% | -2.18% |
Метрики бенчмарка
MFS Government Securities Fund: годовая альфа составляет 3.76%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.07.1984.
- Этот фонд участвовал в 9.48% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.48%
- Участие в снижении
- -5.11%
Комиссия
Комиссия MFGSX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFGSX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Government Securities Fund (MFGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.61 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MFGSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.27 | $0.22 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $0.21 | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.47% | 3.13% | 2.51% | 1.19% | 1.03% | 1.83% | 2.11% | 2.32% | 2.43% | 2.31% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Government Securities Fund показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MFS Government Securities Fund составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.5% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -15.22% | 3 мар. 1986 г. | 773 | 21 мар. 1989 г. | 589 | 19 июл. 1991 г. | 1362 |
| -6.73% | 18 окт. 1993 г. | 141 | 9 мая 1994 г. | 223 | 27 мар. 1995 г. | 364 |
| -5.69% | 14 февр. 1996 г. | 56 | 3 мая 1996 г. | 131 | 7 нояб. 1996 г. | 187 |
| -4.99% | 3 дек. 2012 г. | 191 | 5 сент. 2013 г. | 278 | 13 окт. 2014 г. | 469 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...