Сравнение MFFIX с LTSTX
MFFIX (MFS Lifetime 2050 Fund) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MFFIX returned 11.10%/yr vs 7.99%/yr for LTSTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MFFIX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.
Доходность
Сравнение доходности MFFIX и LTSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFFIX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции MFFIX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 11.10% против 7.99% соответственно.
MFFIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.10%
LTSTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам MFFIX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 10.30% | 16.35% | 13.21% | 16.81% | -15.69% | 20.44% | 13.24% | 26.79% | -7.94% | 21.21% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 5.01% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Correlation
The correlation between MFFIX and LTSTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between MFFIX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFFIX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
MFFIX
LTSTX
Сравнение MFFIX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFFIX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.45 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFFIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MFFIX и LTSTX
Максимальная просадка MFFIX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFFIX и LTSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFFIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -48.17% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -5.24% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -8.12% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -21.01% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -23.33% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.17% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.16% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.16% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFFIX и LTSTX
MFS Lifetime 2050 Fund (MFFIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что MFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFFIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.06% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 5.41% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 6.66% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 9.18% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 9.82% | +5.13% |
Сравнение комиссий MFFIX и LTSTX
MFFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFFIX и LTSTX
Дивидендная доходность MFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности LTSTX в 11.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.61% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
MFFIX MFS Lifetime 2050 Fund | 6.85% | 7.56% | 4.81% | 3.51% | 6.38% | 9.06% | 2.37% | 4.34% | 3.88% | 3.10% | 3.90% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MFFIX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MFFIX has higher volatility (2.92%) compared to LTSTX (2.06%). In terms of maximum drawdown, MFFIX dropped -32.80% vs LTSTX's -48.17%.
MFFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFFIX и LTSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор