PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с MMHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEKX с MMHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEKX (MFS Growth R6) and MMHYX (MFS Municipal High Income Fund) are both mutual funds - MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while MMHYX is a High Yield Muni fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFEKX returned 17.62%/yr vs 2.85%/yr for MMHYX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MFEKX charges 0.51%/yr vs 0.61%/yr for MMHYX.

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и MMHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Municipal High Income Fund (MMHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у MMHYX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MMHYX по среднегодовой доходности: 17.62% против 2.85% соответственно.

MFEKX

1 день
-1.27%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.37%
1 год
15.48%
3 года*
26.14%
5 лет*
13.85%
10 лет*
17.62%

MMHYX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.29%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEKX и MMHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		4.99%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		2.52%5.02%6.72%5.30%-14.64%5.31%3.39%9.94%2.09%7.66%

Correlation

The correlation between MFEKX and MMHYX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

-0.03

The correlation between MFEKX and MMHYX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

MFS Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с FIKGXMFEKX с VIIIX
Часто сравнивают с MMHYX:
MMHYX с VWALXMMHYX с MDIJXMMHYX с NMZMMHYX с HIMFXMMHYX с PRFHXMMHYX с EWHYXMMHYX с SDHIX

Доходность на риск

MFEKX vs. MMHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MMHYX
Ранг доходности на риск MMHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c MMHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Municipal High Income Fund (MMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEKXMMHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.52

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.09

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.62

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.96

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

10.42

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEKX vs. MMHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа MMHYX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и MMHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEKXMMHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.52

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.19

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и MMHYX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки MMHYX в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MMHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEKXMMHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-23.28%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-2.91%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-7.71%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-19.89%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-19.89%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.13%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.88%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.83%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и MMHYX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEKXMMHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.33%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

2.48%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

3.43%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

4.96%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

4.85%

+16.35%

Сравнение комиссий MFEKX и MMHYX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MMHYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и MMHYX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MMHYX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		14.12%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.36%5.77%3.91%3.59%3.03%2.95%3.57%3.99%4.18%4.38%4.31%4.64%

Часто задаваемые вопросы

MFEKX and MMHYX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEKX has higher volatility (3.87%) compared to MMHYX (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFEKX dropped -36.06% vs MMHYX's -23.28%.

MMHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEKX и MMHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор