PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с MCFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEGX с MCFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEGX (MFS Growth Fund Class A) and MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MFEGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000® Growth Index, while MCFTX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFEGX returned 17.83%/yr vs 2.10%/yr for MCFTX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MFEGX charges 0.83%/yr vs 0.70%/yr for MCFTX.

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и MCFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEGX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у MCFTX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции MCFTX по среднегодовой доходности: 17.83% против 2.10% соответственно.

MFEGX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.14%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
13.82%
10 лет*
17.83%

MCFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEGX и MCFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		4.84%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.06%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%

Correlation

The correlation between MFEGX and MCFTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1993 г.

-0.00

The correlation between MFEGX and MCFTX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

MFS California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с VOOGMFEGX с MEIIX
Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с TAFTXMCFTX с ANCFXMCFTX с CAIBXMCFTX с COSIXMCFTX с DFSMXMCFTX с AMECX

Доходность на риск

MFEGX vs. MCFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c MCFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXMCFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.31

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.58

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.48

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

8.73

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. MCFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MCFTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и MCFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXMCFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.31

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.04

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и MCFTX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки MCFTX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и MCFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEGXMCFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-18.59%

-53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-3.38%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.28%

-7.05%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-18.46%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-18.46%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.15%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-2.69%

-19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

0.96%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и MCFTX

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEGXMCFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.42%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

2.68%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

3.62%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

4.90%

+17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

4.74%

+16.61%

Сравнение комиссий MFEGX и MCFTX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MCFTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и MCFTX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности MCFTX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.54%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		16.10%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%

Часто задаваемые вопросы

MFEGX and MCFTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEGX has higher volatility (3.87%) compared to MCFTX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MFEGX dropped -72.42% vs MCFTX's -18.59%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEGX и MCFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор