PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с MIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и MIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.16%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-1.91%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.95% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

MIFIX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.82%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MIGFXMFBFX с MSFRX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с IDMIXMIFIX с CFICXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX

Сравнение комиссий MFBFX и MIFIX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.78

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.65

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.10

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.86

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MIFIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.44

Корреляция

Корреляция между MFBFX и MIFIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MIFIX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности MIFIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.18%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MIFIX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-15.58%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.68%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-11.87%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-15.58%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.21%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-2.08%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.72%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MIFIX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.95%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.10%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.25%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.10%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

5.41%

+0.31%