PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.36% соответственно.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий MFAIX и FINVX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

MFAIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.68

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.23

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.41

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

9.65

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FINVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между MFAIX и FINVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и FINVX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и FINVX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-42.48%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.66%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-27.13%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-42.48%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-6.84%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.11%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.91%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и FINVX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.58%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.99%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

17.67%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.62%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.01%

+1.16%