PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-11.91%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции MFAIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.30% соответственно.

MFAIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-10.88%
1 год
0.04%
3 года*
3.10%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
8.94%

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий MFAIX и ANDIX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

MFAIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.99

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.40

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.42

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

5.30

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ANDIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.99

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между MFAIX и ANDIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и ANDIX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и ANDIX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-27.59%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.76%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-27.59%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-27.59%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-8.31%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.33%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.35%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и ANDIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.12%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

8.12%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

12.93%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

12.75%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.44%

+5.69%