PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEYYY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEYYY с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medco Energi Internasional Tbk PT ADR (MEYYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MEYYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medco Energi Internasional Tbk PT ADR (MEYYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEYYY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEYYY
Medco Energi Internasional Tbk PT ADR		0.00%-8.69%-16.56%133.22%23.55%19.24%-32.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%50.66%

Доходность по периодам

MEYYY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.12%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medco Energi Internasional Tbk PT ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MEYYY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEYYY
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEYYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medco Energi Internasional Tbk PT ADR (MEYYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEYYYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.92

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.45

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.51

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.11

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEYYY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEYYY на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEYYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEYYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.92

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между MEYYY и SPY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEYYY и SPY

Дивидендная доходность MEYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEYYY
Medco Energi Internasional Tbk PT ADR		2.09%2.09%3.42%0.95%5.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MEYYY и SPY

Максимальная просадка MEYYY за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEYYY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MEYYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-55.19%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.88%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-24.50%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.81%

-5.44%

-18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-9.09%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

2.57%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MEYYY и SPY

Текущая волатильность для Medco Energi Internasional Tbk PT ADR (MEYYY) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MEYYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEYYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.28%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

9.49%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

19.06%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

17.05%

+30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.80%

17.92%

+35.88%