PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEXX с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MEXX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEXX и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEXX и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		16.23%181.49%-73.13%115.60%-12.96%44.72%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

MEXX

1 день
9.76%
1 месяц
-23.67%
С начала года
16.23%
6 месяцев
23.78%
1 год
169.80%
3 года*
5.04%
5 лет*
19.01%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с QQQMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MEXX и XTAP

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MEXX vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.14

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.76

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.43

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

9.78

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.14

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.69

-0.77

Корреляция

Корреляция между MEXX и XTAP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и XTAP

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.36%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и XTAP

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MEXXXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-22.13%

-73.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-11.83%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.72%

0.00%

-57.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-3.57%

-62.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

1.73%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и XTAP

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 34.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEXXXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.48%

0.77%

+33.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.23%

2.52%

+49.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.55%

14.33%

+59.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.72%

14.60%

+52.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.71%

14.60%

+60.11%