Сравнение MEUD.L с IGF
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.01%/yr vs 9.23%/yr for IGF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и IGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.23% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.01%
IGF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.81% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.24% | 12.66% | 16.82% | 0.84% | 10.49% | 12.63% | -9.24% | 21.04% | -4.61% | 8.99% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and IGF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between MEUD.L and IGF shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MEUD.L и IGF
Секторы
MEUD.L
IGF
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
MEUD.L
IGF
-
Промышленность
MEUD.L
IGF
Здравоохранение
MEUD.L
IGF
-
Технологии
MEUD.L
IGF
-
Потребительский защитный сектор
MEUD.L
IGF
-
Потребительский циклический сектор
MEUD.L
IGF
-
Энергетика
MEUD.L
IGF
Сырьевые материалы
MEUD.L
IGF
-
Коммунальные услуги
MEUD.L
IGF
Коммуникационные услуги
MEUD.L
IGF
-
Недвижимость
MEUD.L
IGF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. IGF — Ранг доходности на риск
MEUD.L
IGF
Сравнение MEUD.L c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEUD.L | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.56 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.08 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и IGF
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки IGF в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -40.37% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -5.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -11.18% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -17.01% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -35.17% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.45% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -7.57% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и IGF
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.36% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.72% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 9.57% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 12.10% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.98% | +0.95% |
Сравнение комиссий MEUD.L и IGF
MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и IGF
MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and IGF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
MEUD.L is categorized as Europe Equities, while IGF is Industrials Equities. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор