PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.28%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.78% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between MEUD.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between MEUD.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и IEVL.L

Секторы
MEUD.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

20.1%
17.0%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Технологии

9.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Энергетика

5.5%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

MEUD.L
24.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

MEUD.L
20.1%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

MEUD.L
12.7%
IEVL.L
12.3%

Технологии

MEUD.L
9.4%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
6.9%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

MEUD.L
5.5%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.0%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.5%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.1%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

MEUD.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.68

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.61

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.42

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

12.70

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.68

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и IEVL.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-34.82%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.59%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-16.33%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-16.48%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-34.82%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.82%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.05%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 4.14%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.06%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

13.52%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

15.24%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.13%

-2.21%

Сравнение комиссий MEUD.L и IEVL.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и IEVL.L

Ни MEUD.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MEUD.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор