Сравнение MEUD.L с BRK-B
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MEUD.L returned 11.01%/yr vs 13.81%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции MEUD.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.81% соответственно.
MEUD.L
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.01%
BRK-B
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам MEUD.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.81% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.17% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MEUD.L and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MEUD.L
BRK-B
Сравнение MEUD.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEUD.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.12 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 0.25 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и BRK-B
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -37.92% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.88% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -17.26% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -20.84% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -21.44% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -11.90% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -7.40% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.54% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и BRK-B
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.20% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 12.04% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 15.49% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.90% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.86% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и BRK-B
Ни MEUD.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор