Сравнение MEUD.L с ARGX
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past 5 years, MEUD.L returned 9.85%/yr vs 24.14%/yr for ARGX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и ARGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у ARGX с доходностью 5.61%.
MEUD.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.99%
ARGX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUD.L и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 8.32% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 4.06% |
ARGX argenx SE | 5.61% | 27.00% | 64.48% | -4.60% | 21.04% | 20.20% | 77.83% | 60.73% | 61.18% | 237.75% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and ARGX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.19 |
The correlation between MEUD.L and ARGX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. ARGX — Ранг доходности на риск
MEUD.L
ARGX
Сравнение MEUD.L c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEUD.L | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.86 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 4.61 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и ARGX
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки ARGX в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -37.14% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -29.59% | +19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -37.14% | +24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -37.14% | +20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.73% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -11.22% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 11.99% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и ARGX
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.43%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 11.79% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 22.34% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 30.68% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 38.73% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 51.52% | -34.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и ARGX
Ни MEUD.L, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and ARGX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор